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Sub-Gaussian random variable : ウィキペディア英語版 | Sub-Gaussian random variable In probability theory, a sub-Gaussian random variable, is a random variable with strong tail decay property. Formally, is called sub-Gaussian if there are constants such that for any : : The sub-Gaussian random variables with the following norm: : form a Birnbaum–Orlicz space. ==Equivalent properties == The following properties are equivalent: * is sub-Gaussian * -condition: . * Laplace transform condition: . * Moment condition: .
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「Sub-Gaussian random variable」の詳細全文を読む
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